Informasi Detail
| Call Number | : | 332.6 Wiy a 1 |
| Judul | : | Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Return Saham (Studi Kasus Perusahaan Yang Melakukan Stock Split Periode 2004-2005) |
| Judul Asli | : | |
| Judul Seri | : | |
| |
||
| Pengarang | : | WIYONO TEGUH PEMBIMBING: MULYATI SRI |
| Subyek | : | 1.MANAJEMEN KEUANGAN |
| |
||
| Abstrak | : | Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk menguji kandungan informasi dengan melakukan event study mengenai reaksi pasar terhadap stock split. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah ada pengaruh stock split terhadap return saham dan likuiditas saham perusahaan yang melakukan stock split antara tahun 2004-2008 di BEI. Metode yang digunakan dalam mengestimasi abnormal return adalah market model. Periode jendela yang digunakan dalam studi peristiwa yaitu selama 15 hari (dari H-7 sampai dengan H+7). Sedangkan likuiditas saham perusahaan diukur dengan TVA (Trading Volume Activity). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah stock split yang menunkukkan bahwa ada reaksi pasar pada informasi stock split. Sedangkan pada likuiditas saham tidak terdapat perbedaan signifikan TVA sebelum dan sesudah stock split. Kata kunci : stock split, abnormal return, event study, market model, TVA |
| |
||
| Lokasi | : | Perpustakaan Pusat UII |
| Jenis | : | Skripsi |
| DDC | : | 332.6 |
| |
||
| Penerbit | : | Fakultas Ekonomi UII |
| Tahun Terbit | : | 2007 |
| |
||
| ISBN / ISSN | : | / |
| Jumlah Eksemplar | : | 1 |
| Jumlah Tersedia | : | 0 |
| Jumlah Ditempat | : | 0 |
| |
||
| Informasi Digital | ||
| Abstrak | : | abstract.pdf |
| Cover | : | cover.pdf |
| Daftar isi | : | daftar isi.pdf |
| Preliminary | : | preliminari.pdf |